Standardisierte algorithmische Darstellung von Finanzkontrakten
Beschreibung
Während der letzten Finanzkrise wurde ein Scheitern einerseits der Regulierung, andererseits auch der verwendeten Risikoanalysemethoden und -technologien deutlich. Zu weiten Teilen ist das Scheitern auch auf mangelhafte und uneinheitliche Datenqualität als Grundlage der Risikoanalyse zurückzuführen. Zur Verbesserung will das ACTUS-Projekt einen globalen Standard etablieren, der die konsistente Abbildung von Finanzinstrumenten mittels eindeutiger, standardisierter Kon-trakttypen erlaubt. ACTUS (Algorithmic Contract Types Unified Standards) ist eine globale Initiative einer Gruppe von Wissenschaftern, ehemaligen Finanzregulatoren und Finanzindustrieexperten und bezweckt die Etablierung eines globalen Standards zur konsistenten Darstellung von Finanzinstrumenten für analytische Zwecke. Mit einem Set von etwa 30 Standard-Kontrakttypen (Algorithmic Contract Types, CT) können heute fast sämtliche in der Finanzwelt auftretenden Cash-Flow-Muster eindeutig definiert und in standardisierter Weise abgebildet werden. Der ACTUS Software-Code wird im Rahmen einer Open-Source-Lizenz öffentlich zugänglich gemacht werden. Die Abbildung der Finanzkontrakte auf ACTUS Code kann wiederum auf jeder geeigneten, proprietären Daten- und Analyseplattform eines Finanzinstituts integriert werden. Unterhalt und Betrieb von ACTUS als kontinuierliche Organisation im Bereich der Standardfestlegung wird von der finanziell unabhängigen AOS Community (ACTUS Open Source) garantiert.
Eckdaten
Projektleitung
Projektteam
Dr. Nils Andri Bundi, Dr. Marc Weibel, Alexander Zahnd
Projektpartner
Oded; Stevens Institute of Technology
Projektstatus
abgeschlossen, 04/2014 - 12/2014
Institut/Zentrum
Institut für Datenanalyse und Prozessdesign (IDP)
Drittmittelgeber
Interne Förderung; Stiftung
Projektvolumen
150'000 CHF