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School of Management and Law

Weiterbildungskurs Fortgeschrittenes Portfolio-Management und Machine Learning mit R

R A language and environment for statistical computing and graphics, commonly used in data analysis, statistical modeling, and machine learning.

Optimieren Sie Ihr Portfolio-Management mit Machine Learning.

Inhalte und Zielsetzung

In der heutigen dynamischen und datenreichen Finanzlandschaft erfordert das Beherrschen des Portfoliomanagements ein tiefes Verständnis der Datenwissenschaft und die Anwendung von maschinellem Lernen. Dieser Intensivkurs bietet Fachleuten der Branche die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten im Portfoliomanagement zu erweitern und die Kraft von Daten und modernsten Technologien zu nutzen, um ihre finanzielle Expertise zu vertiefen.

Unser Weiterbildungskurs beleuchtet diese Entwicklungen und setzt sich mit den neuen Möglichkeiten auseinander. Der Fokus liegt auf der Praxisanwendung.

Lerninhalte auf einen Blick

 

Tag 1: Einführung in die Programmierung mit R und Darstellung von Finanzzeitreihen

  • Erlangen Sie Kenntnisse in der R-Programmierung und lernen Sie, Finanzzeitreihendaten zu manipulieren.
  • Erkunden Sie Techniken zur Datenvisualisierung, um Finanzzeitreihen effektiv zu analysieren und zu interpretieren.

Tag 2: Portfoliomanagement und Modellierung

  • Entdecken Sie die Grundlagen der Portfoliobewertung und Asset-Allokationsstrategien zur Optimierung von Anlageportfolios.
  • Nutzen Sie fortschrittliche Techniken des Risikomanagements und der Leistungsbewertung.
  • Vertiefen Sie sich in die Anwendung von maschinellem Lernen für die Portfoliobewertung und die Auswahl von Vermögenswerten.

Tag 3: Fortgeschrittenes Portfoliomanagement und Modellierung

  • Erforschen Sie Faktormodelle und Risikofaktoranalyse, um Einblicke in die Portfolioperformance und -exposition zu gewinnen.
  • Beherrschen Sie Techniken zur Zeitreihenprognose und wenden Sie diese auf die Finanzdatenanalyse an.
  • Nutzen Sie fortschrittliche maschinelle Lernmethoden, einschliesslich Ensemble-Methoden und Deep Learning, für ein verbessertes Portfoliomanagement.

Während des Kurses werden Fallstudien aus der Praxis und praktische Übungen Einblicke und Möglichkeiten für die Teilnehmenden bieten, ihre Erkenntnisse anzuwenden. Die Teilnehmenden werden mit den Fähigkeiten und dem Wissen ausgestattet, datenbasierte Entscheidungen zu treffen, moderne Portfoliomanagement-Strategien umzusetzen und neue Möglichkeiten in der Finanzbranche zu erschliessen.
 

Hinweis: Das Programm kann angepasst und auf die speziellen Bedürfnisse und das Fachwissen der Teilnehmenden zugeschnitten werden. Vorkenntnisse in R sind erwünscht, aber nicht erforderlich.

Referierende

Dr. Marc Weibel

Dozent Banking & Finance, ZHAW School of Management and Law

Anatoli Stark

Financial Risk & Portfolio Management

Anmeldung

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Organisatorisches

Datum

Der Kurs findet an den folgenden Daten statt: 

Sprache

Die Kurssprache ist deutsch.

Veranstaltungsort

Nähe HB Zürich

Kursbestätigung

Sie erhalten im Anschluss ein Zertifikat für die Teilnahme.

Kosten

Die Kosten für den dreitägigen Kurs betragen CHF 1'490.-
Studierende der ZHAW erhalten einen Rabatt, kontaktieren Sie uns hierfür gerne unter weiterbildung.iwa@zhaw.ch.

Anzahl Teilnehmende & Anmeldeschluss

Die Anzahl an Teilnehmenden wird auf 30 Personen beschränkt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

Noch Fragen?

Sie möchten weitere Informationen zum Kurs oder wünschen eine andere Durchführungsform? Kommen Sie gerne auf uns zu: weiterbildung.iwa@zhaw.ch