Thematische Schwerpunkte im Forschungsschwerpunkt sind die Modellierung von Finanzinstrumenten (Rendite, Risiko, Abhängigkeiten), Quantitative Portfolio- und Trading-Strategien, Portfoliooptimierung, Währungsstrategien, Prognose ökonomischer und finanzieller Zeitreihen und integriertes Risikomanagement.

Die Anwendungen reichen von Konjunkturprognosen und Fragen der Stabilisierung des Finanzsystems bis zum Hochfrequenzhandel. Im Risikomanagement werden mit der systematischen Nutzung von Mikrodaten und der Verwendung von Methoden aus den Bereichen Data Science und Big Data Analytics methodisch und praktisch neue Tore aufgestossen.

Aktives Hedging in Währungsstrategien kann mittels geeigneter Overlay-Strategien nebst der eigentlichen Absicherung auch Outperformance in Bezug auf passive Strategien generieren. Der DFA (Direct Filter Approach) erweitert klassische Signalextraktion durch eine Verallgemeinerung des kleinstequadrate-Schätzprinzips, wodurch das Handelsproblem besser abgebildet wird.

Die interdisziplinäre Betrachtungsweise und Zusammenarbeit mit anderen Forschungsinstitutionen, Regulierungsbehörden und der Privatwirtschaft auf nationaler und internationaler Ebene ist wesentlich für unseren Erfolg.

• fAST|View: Algorithmisches Trading mittels verallgemeinerter Signalextraktion
  Der DFA (Direct Filter Approach) erweitert klassische Signalextraktion durch eine Verallgemeinerung des kleinstequadrate-Schätzprinzips, wodurch das Handelsproblem besser abgebildet wird.
• Währungsabsicherung für Pensionskassen und kleinere/mittlere Unternehmungen
  Aktives Hedging kann mittels geeigneter Overlay-Strategien nebst der eigentlichen Absicherung auch Outperformance in Bezug auf passive Strategien generieren.
• EU Horizon 2020: Financial Supervision and Technology Compliance Training Programme
  European knowledge exchange platform for developing and testing Fintech risk management solutions that automatize compliance of fintech companies.